Відносний risk rank
—
—
—
Це ранжування поточного ринкового ризику, а не прогноз ціни або напрямку S&P 500.
Орієнтир за моделлю
—
—
Coverage моделі—
Якість доказів—
Прямі дані—
Версія—
Наступне оновлення—
ACTIONABLE OVERVIEW
Що змінилося з попереднього live-зрізу
—
—
Три головні драйвери зміни
СКЛАДОВІ РИЗИКУ
Що формує поточний сигнал
КОНТРОЛЬ ДЖЕРЕЛ
Стан завантаження та історії
—
| Показник | Статус | Остання дата | Значення | Історичних точок |
|---|
ТЕНДЕНЦІЯ
Останні зрізи
—
НЕЗМІННІ ЩОДЕННІ ЗРІЗИ
Історія сигналів
| Дата | Тип | Версія | Turn | Режим | Coverage | Якість доказів | Оцінено |
|---|
ПЕРЕВІРКА ПІСЛЯ ФАКТУ
Чи були попередні оцінки доречними
Validation нижче перевіряє корисність risk-rank. Це не accuracy прогнозу ціни, і реконструйовані зрізи позначені окремо.
| Зріз | Версія | Тип | Горизонт | Turn | Return | Max drawdown | Correctness | Висновок |
|---|
M2 HISTORICAL CALIBRATION DATA
Історичні дані для калібровки
Цей блок керує pseudo point-in-time backfill: закачує довгі офіційні ряди, перевіряє покриття, перераховує історичні зрізи і оновлює calibration dataset. Production score, режими, пороги і MODEL_VERSION не змінюються.
ЖИВИЙ ЛОГ BACKFILL
Очікує запуску
Натисніть дію вище.
0%
Хід закачки і перерахунку
SOURCE COVERAGE
Які ряди вже мають достатню історію
—
| Ряд | Статус | Період | Точок | Дія / причина |
|---|
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
Правила інтерпретації
Щоденний зріз зберігається незмінним. Через 1, 5 і 20 торгових днів система перевіряє максимальне падіння S&P 500 та порівнює його з ризиком, який показував Turn-Meter.
Точність є калібрувальною оцінкою, а не твердженням, що модель передбачає напрямок ринку. Високий Turn-Meter означає вищий ризик значного падіння, але не гарантує його.
Безкоштовні проксі не можуть самостійно активувати червоний режим. Високий ризик повинен підтверджуватися прямими даними credit, volatility, liquidity або ціни.
Реконструйовані історичні зрізи створюються з доступних зараз історичних рядів і можуть містити переглянуті дані. Вони позначаються окремо від live-зрізів.
Висока середня оцінка перевірок не означає аналогічну точність прогнозування: спокійні періоди трапляються значно частіше за stress-події. Особливу увагу слід приділяти пропущеним stress-подіям.